Zusammenspiel von Portfoliomanagement und Kraftwerkseinsatzoptimierung

Abstract:
Die Aufgabe der klassischen Kraftwerkseinsatzoptimierung war die Minimierung der arbeitsabhängigen Betriebskosten unter Einhaltung von Lastdeckung, Reservevorhaltung und der betrieblichen Randbedingungen. Durch die Liberalisierung des Energiemarktes hat sich diese Aufgabe deutlich verändert: Die Zielfunktion der Optimierung wandelt sich von einer Kostenminimierung hin zu einer Gewinnmaximierung. Gleichzeitig sind die Anforderungen an die Portfolioverwaltung erheblich gestiegen: Die Geschäfte müssen revisionssicher abgelegt und beim Übertragungsnetzbetreiber pro Bilanzkreis in Form der Fahrpläne angemeldet werden. Darüber hinaus haben die Unsicherheiten insbesondere in Folge der Marktpreisschwankungen deutlich zugenommen. Das Thema Entscheiden unter Unsicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung: Die Zielfunktion verändert sich von der deterministischen Optimierung der Erwartungswerte zur stochastischen Optimierung auf Basis von Entscheidungsbäumen. Somit sind zwei zentrale Aufgaben zu bewältigen: Im Rahmen des Portfoliomanagement werden Erzeugung, Absatz und Handel in mehreren Teilportfolien verwaltet, das Fahrplan- und Bilanzkreismanagement sowie das Risikomanagement durchgeführt. Ergebnisse der (stochastischen) Kraftwerkseinsatzoptimierung sind die optimale Erstentscheidung für den Einsatz der Kraftwerke und den Abschluss von Geschäften sowie Informationen über die Häufigkeitsverteilung der Gewinne und damit über Chancen und Risiken. Es ist zweckmäßig, diese beiden Aufgaben mittels separater Werkzeuge zu unterstützen, die über flexible Schnittstellen kommunizieren.